Формула определения цены опциона

По формуле 9. Коэффициент полного хеджирования вычисляем по формуле 9.
Инвестиции в финансовые активы Цена опциона определяется соотношением 9. Стоимость портфеля из одной акции и двух проданных колл-опционов составит в соответствии с 9.
Пусть такой портфель состоит из безрисковых облигаций на Ь руб. Для условий примера 9. Количество акций в эквивалентном портфеле находим по формуле 9. Стоимость облигаций эквивалентного портфеля определяем по формуле 9.
Что такое Call колл опцион. Опцион колл - опционные стратегии. Продажа покрытых колл опционов
Предварительно находим и d: Цену опциона определяем по формуле 9. Полученное значение совпадает с ответом примера 9.
Поэтому выплаты в верхнем и формула определения цены опциона состояниях можно рассчитать по формулам 9. Тогда, проведя аналогичные рассуждения, что и для колл-оп ционов, получим следующие результаты: при расчете затрат на покупку облигации и количества акций используются формулы 9.
Предполагается, что акция на момент исполнения через год будет стоить либо 40 руб.
Su — 40 руб. Определить количество акций и стоимость облигаций эквивалентного портфеля, а также цену опциона. Как следует из формул 9.