Формула определения цены опциона

По формуле 9. Коэффициент полного хеджирования вычисляем по формуле 9.

Инвестиции в финансовые активы Цена опциона определяется соотношением 9. Стоимость портфеля из одной акции и двух проданных колл-опционов составит в соответствии с 9.

Пусть такой портфель состоит из безрисковых облигаций на Ь руб. Для условий примера 9. Количество акций в эквивалентном портфеле находим по формуле 9. Стоимость облигаций эквивалентного портфеля определяем по формуле 9.

Что такое Call колл опцион. Опцион колл - опционные стратегии. Продажа покрытых колл опционов

Предварительно находим и d: Цену опциона определяем по формуле 9. Полученное значение совпадает с ответом примера 9.

Поэтому выплаты в верхнем и формула определения цены опциона состояниях можно рассчитать по формулам 9. Тогда, проведя аналогичные рассуждения, что и для колл-оп ционов, получим следующие результаты: при расчете затрат на покупку облигации и количества акций используются формулы 9.

Предполагается, что акция на момент исполнения через год будет стоить либо 40 руб.

Su — 40 руб. Определить количество акций и стоимость облигаций эквивалентного портфеля, а также цену опциона. Как следует из формул 9.